Сравнение ALFAX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности ALFAX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALFAX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 0.86% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции ALFAX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 9.11% против 2.27% соответственно.
ALFAX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 9.11%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALFAX и PTTRX
ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
ALFAX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
ALFAX
PTTRX
Сравнение ALFAX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALFAX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.69 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 4.99 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALFAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.15 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между ALFAX и PTTRX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALFAX и PTTRX
Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 5.26% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок ALFAX и PTTRX
Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALFAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -19.28% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -3.67% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -19.28% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -19.28% | -21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.78% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -2.19% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.24% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFAX и PTTRX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALFAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 2.05% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 3.00% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 5.15% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 6.20% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 5.19% | +15.43% |