PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с QAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции ALFAX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 9.11% против 3.34% соответственно.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с VSGAXALFAX с FECGXALFAX с KSOAX
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий ALFAX и QAI

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

ALFAX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.00

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.03

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.34

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между ALFAX и QAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и QAI

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности QAI в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и QAI

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-14.95%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-5.43%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-14.32%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-14.95%

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.14%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-2.60%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.18%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и QAI

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

2.69%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

4.96%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

7.56%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

6.51%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

6.12%

+14.50%