PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALFAX с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both funds - ALFAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Over the past 10 years, ALFAX returned 10.51%/yr vs 3.93%/yr for QAI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALFAX charges 1.40%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции ALFAX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 10.51% против 3.93% соответственно.

ALFAX

1 день
0.76%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.77%
3 года*
15.74%
5 лет*
5.22%
10 лет*
10.51%

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALFAX и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		18.69%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between ALFAX and QAI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г.

0.72

The correlation between ALFAX and QAI shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGXALFAX с VSGAX
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

ALFAX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.74

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.91

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.42

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

18.26

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и QAI

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALFAXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-14.95%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.71%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-7.78%

-17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-14.32%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-14.95%

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.35%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-2.57%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.90%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и QAI

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALFAXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.06%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

4.91%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

5.99%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

6.55%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

6.17%

+14.55%

Сравнение комиссий ALFAX и QAI

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и QAI

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.47%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

ALFAX and QAI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALFAX has higher volatility (5.84%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, ALFAX dropped -57.11% vs QAI's -14.95%.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALFAX и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор