- ISIN
- US5439157638
- CUSIP
- 543915763
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 18 мар. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции ALFAX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) показал доход в 22.34% с начала года и 35.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALFAX составила 11.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ALFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALFAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 2.23% | -6.17% | 12.44% | 4.56% | 3.17% | 22.34% | ||||||
| 2025 | 1.85% | -5.56% | -5.28% | 0.34% | 4.84% | 5.62% | 1.03% | 3.80% | 1.52% | 0.18% | 1.18% | -0.40% | 8.80% |
| 2024 | -1.04% | 5.02% | 3.29% | -5.80% | 5.47% | -0.81% | 5.80% | 1.31% | 0.72% | -1.97% | 8.07% | -6.47% | 13.18% |
| 2023 | 8.87% | -1.13% | -1.55% | -0.51% | -1.39% | 5.52% | 3.71% | -3.96% | -6.19% | -6.36% | 9.14% | 8.75% | 13.92% |
| 2022 | -9.65% | -0.27% | -1.21% | -9.18% | 0.35% | -9.34% | 8.68% | -2.81% | -9.21% | 8.50% | 4.58% | -4.43% | -23.50% |
| 2021 | 2.06% | 7.53% | 0.28% | 4.37% | -0.86% | 0.20% | -1.31% | 2.00% | -3.13% | 4.36% | -4.51% | 3.72% | 15.01% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Alpha Strategy Fund has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.90, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 111.04% of S&P 500 Index gains and 104.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 111.04%
- Участие в снижении
- 104.60%
Комиссия
Комиссия ALFAX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALFAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.46 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 10.92 | +2.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $0.21 | $0.11 | $1.42 | $1.53 | $2.09 | $3.29 | $3.42 | $3.18 | $2.93 | $4.00 |
Дивидендный доход | 4.34% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Alpha Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.11%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.44%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 9mo | 5y 4moмарт 2000 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -40.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 16d | 7mo 18dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.35%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 9mo 10d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.88%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 2y 2mo | 3y 17dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| ALFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -56.78% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.10% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -18.90% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -25.43% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -33.92% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -10.71% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.04% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALFAX
Добавьте Lord Abbett Alpha Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALFAX