PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5439157638
CUSIP543915763
ЭмитентLord Abbett
Дата выпуска18 мар. 1998 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALFAX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett Alpha Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
602.61%
397.24%
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал доход в 9.30% с начала года и 10.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.30%15.41%
1 месяц3.95%0.33%
6 месяцев11.37%13.74%
1 год10.34%21.39%
5 лет (среднегодовая)7.66%13.11%
10 лет (среднегодовая)7.61%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.04%5.02%3.29%-5.80%5.47%-0.81%9.30%
20238.87%-1.13%-1.55%-0.51%-1.39%5.52%3.71%-3.96%-6.19%-6.36%9.14%8.75%13.92%
2022-9.65%-0.27%-1.21%-9.18%0.35%-9.34%8.68%-2.81%-9.21%8.50%4.58%-4.43%-23.50%
20212.06%7.52%0.28%4.38%-0.87%0.20%-1.31%2.00%-3.13%4.36%-4.51%3.72%15.01%
2020-1.69%-7.71%-21.34%14.13%9.25%3.86%4.44%4.62%-1.77%1.57%15.85%8.08%26.16%
201910.64%5.75%-1.33%3.53%-6.91%7.51%-0.08%-3.98%-0.04%1.78%3.49%3.40%24.95%
20183.57%-3.16%0.53%0.67%4.93%0.78%0.28%6.08%-0.72%-11.71%0.41%-10.16%-9.72%
20172.06%1.63%0.94%1.39%0.19%2.32%1.71%-0.26%4.22%1.72%2.28%0.75%20.61%
2016-8.51%-1.25%7.71%0.65%2.42%-0.91%5.37%0.98%1.31%-4.25%5.98%0.40%9.18%
2015-2.20%6.56%1.36%-0.83%2.19%0.54%-0.13%-6.85%-3.31%3.91%1.71%-3.21%-0.95%
2014-1.46%5.50%-1.29%-3.64%0.16%4.88%-6.00%3.83%-4.46%4.25%0.52%1.39%2.90%
20135.81%1.36%5.11%0.11%3.76%0.60%6.19%-2.11%7.00%2.61%3.16%2.74%42.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALFAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALFAX, с текущим значением в 1414
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALFAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALFAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALFAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALFAX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALFAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

Lord Abbett Alpha Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.60
1.82
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.11$0.11$1.42$1.53$2.09$3.29$3.42$3.18$2.93$4.00$3.42$2.41

Дивидендный доход

0.42%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%11.54%7.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Alpha Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$1.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.29$3.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42$3.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18$3.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.93$2.93
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.00$4.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42$3.42
2013$2.41$2.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.82%
-2.86%
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Lord Abbett Alpha Strategy Fund составляет 9.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.11%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-49.44%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.70428 июл. 2005 г.1348
-40.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1365 окт. 2020 г.159
-33.88%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.
-31.77%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.1473 мая 1999 г.205

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lord Abbett Alpha Strategy Fund составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.17%
2.76%
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)