PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5439157638

CUSIP

543915763

Эмитент

Lord Abbett

Дата выпуска

18 мар. 1998 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALFAX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Популярные сравнения:
ALFAX с QAI
Популярные сравнения:
ALFAX с QAI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) показал доход в -4.16% с начала года и 2.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALFAX составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ALFAX

С начала года

-4.16%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-10.36%

1 год

2.28%

3 года

5.23%

5 лет

9.04%

10 лет

6.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.85%-5.56%-5.28%0.34%4.84%-4.16%
2024-1.04%5.02%3.29%-5.80%5.47%-0.81%5.80%1.31%0.72%-1.97%8.07%-6.47%13.18%
20238.87%-1.13%-1.55%-0.51%-1.39%5.52%3.71%-3.96%-6.19%-6.36%9.14%8.75%13.92%
2022-9.65%-0.27%-1.21%-9.18%0.35%-9.34%8.68%-2.81%-9.21%8.50%4.58%-4.43%-23.50%
20212.06%7.53%0.28%4.37%-0.86%0.20%-1.31%2.00%-3.13%4.36%-4.51%3.72%15.01%
2020-1.69%-7.71%-21.34%14.12%9.26%3.86%4.44%4.62%-1.77%1.57%15.85%8.09%26.17%
201910.64%5.75%-1.33%3.53%-6.91%7.51%-0.08%-3.98%-0.04%1.78%3.49%3.40%24.95%
20183.57%-3.16%0.52%0.67%4.93%0.78%0.28%6.08%-0.72%-11.71%0.41%-10.16%-9.72%
20172.06%1.63%0.94%1.39%0.19%2.32%1.71%-0.26%4.22%1.72%2.28%0.75%20.61%
2016-8.50%-1.25%7.71%0.65%2.42%-0.91%5.37%0.98%1.31%-4.25%5.98%0.40%9.18%
2015-2.19%6.56%1.36%-0.83%2.19%0.54%-0.13%-6.85%-3.31%3.91%1.71%-3.21%-0.95%
2014-1.46%5.50%-1.29%-3.64%0.16%4.88%-6.00%3.83%-4.46%4.25%0.53%1.37%2.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALFAX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALFAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.11$1.42$1.53$2.09$3.29$3.42$3.18$2.93$4.00$3.41

Дивидендный доход

0.84%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%11.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Alpha Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$1.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.29$3.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42$3.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18$3.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.93$2.93
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.00$4.00
2014$3.41$3.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Lord Abbett Alpha Strategy Fund составляет 10.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.11%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-49.44%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.70428 июл. 2005 г.1348
-40.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1365 окт. 2020 г.159
-33.88%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.54525 нояб. 2024 г.766
-31.77%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.1473 мая 1999 г.205
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...