PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS5439157638
CUSIP543915763
ЭмитентLord Abbett
Дата выпуска18 мар. 1998 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,500
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Lord Abbett Alpha Strategy Fund составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.


1.40%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett Alpha Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.32%
6.61%
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALFAX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Доходность

Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал доход в 5.74% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.74%18.49%
1 месяц6.52%4.20%
6 месяцев-3.32%6.60%
1 год4.53%15.43%
5 лет (среднегодовая)6.77%11.59%
10 лет (среднегодовая)6.26%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.39%5.52%3.71%-3.96%-6.19%-6.36%9.14%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
0.16
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

Lord Abbett Alpha Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
1.00
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.42$1.42$1.53$2.09$3.29$3.42$3.18$2.93$4.00$3.42$2.41$1.09

Дивидендный доход

6.57%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%11.54%7.51%4.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Alpha Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.93
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41
2012$1.09

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.42%
-5.15%
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 460 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.11%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-49.44%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.70428 июл. 2005 г.1348
-40.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1365 окт. 2020 г.159
-33.88%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.
-31.77%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.1413 мая 1999 г.198

График волатильности

Текущая волатильность Lord Abbett Alpha Strategy Fund составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.38%
2.92%
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)