PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnPro Industries, Inc. (NPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NPO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EnPro Industries, Inc. (NPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPO
EnPro Industries, Inc.		18.86%24.95%10.85%45.63%-0.19%47.48%15.05%13.05%-34.87%40.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NPO показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NPO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.20% против 14.14% соответственно.

NPO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.61%
С начала года
18.86%
6 месяцев
11.34%
1 год
59.92%
3 года*
35.76%
5 лет*
25.47%
10 лет*
17.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EnPro Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NPO:
NPO с PEBKNPO с EME
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NPO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPO
Ранг доходности на риск NPO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnPro Industries, Inc. (NPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.53

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.55

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

7.31

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между NPO и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPO и VOO

Дивидендная доходность NPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPO
EnPro Industries, Inc.		0.49%0.58%0.70%0.74%1.03%0.98%1.38%1.50%1.60%0.94%1.25%1.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NPO и VOO

Максимальная просадка NPO за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NPOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-33.99%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-11.98%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-24.52%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.78%

-33.99%

-31.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-5.55%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-3.72%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.55%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NPO и VOO

EnPro Industries, Inc. (NPO) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

5.34%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

9.47%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.40%

18.11%

+20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

16.82%

+17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.60%

17.99%

+19.61%