Сравнение NPO с ACA
NPO (EnPro Industries, Inc.) and ACA (Arcosa, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NPO in Specialty Industrial Machinery, ACA in Infrastructure Operations. Over the past 5 years, NPO returned 29.98%/yr vs 22.73%/yr for ACA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NPO и ACA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPO показывает доходность 51.37%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью 36.55%.
NPO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.72%
- 6 месяцев
- 34.08%
- С начала года
- 51.37%
- 1 год
- 59.38%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 29.98%
- 10 лет*
- 22.44%
ACA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 9.34%
- 6 месяцев
- 25.35%
- С начала года
- 36.55%
- 1 год
- 65.69%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPO и ACA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO EnPro Industries, Inc. | 51.37% | 24.95% | 10.85% | 45.63% | -0.19% | 47.48% | 15.05% | 13.05% | 4.28% |
ACA Arcosa, Inc. | 36.55% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | -7.70% |
Correlation
The correlation between NPO and ACA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between NPO and ACA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NPO:
$6.83B
ACA:
$7.12B
NPO:
$3.07
ACA:
$4.53
NPO:
105.31
ACA:
31.98
NPO:
3.87
ACA:
0.43
NPO:
3.90
ACA:
2.52
NPO:
$1.17B
ACA:
$2.82B
NPO:
$499.30M
ACA:
$642.70M
NPO:
$127.70M
ACA:
$460.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPO vs. ACA — Ранг доходности на риск
NPO
ACA
Сравнение NPO c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnPro Industries, Inc. (NPO) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPO | ACA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.08 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 9.13 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPO и ACA
Максимальная просадка NPO за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPO и ACA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPO | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -36.79% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -21.45% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -36.63% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -36.63% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -0.23% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -11.35% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 7.21% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPO и ACA
EnPro Industries, Inc. (NPO) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что NPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPO | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 7.30% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 28.52% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 36.27% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 34.51% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 41.89% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPO и ACA
Дивидендная доходность NPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности ACA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.14% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPO EnPro Industries, Inc. | 0.39% | 0.58% | 0.70% | 0.74% | 1.03% | 0.98% | 1.38% | 1.50% | 1.60% | 0.94% | 1.25% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPO и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnPro Industries, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPO и ACA
NPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
NPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.50M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
NPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.40M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
NPO and ACA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPO has higher volatility (14.37%) compared to ACA (7.30%). In terms of maximum drawdown, NPO dropped -73.26% vs ACA's -36.79%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPO и ACA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор