Сравнение NPO с META
NPO (EnPro Industries, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NPO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NPO returned 25.85%/yr vs 17.52%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPO показывает доходность 77.97%, что значительно выше, чем у META с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции NPO превзошли акции META по среднегодовой доходности: 25.85% против 17.52% соответственно.
NPO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 77.97%
- 6 месяцев
- 69.79%
- 1 год
- 102.82%
- 3 года*
- 44.76%
- 5 лет*
- 32.50%
- 10 лет*
- 25.85%
META
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 17.52%
Сравнение доходности по годам NPO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO EnPro Industries, Inc. | 77.97% | 24.95% | 10.85% | 45.63% | -0.19% | 47.48% | 15.05% | 13.05% | -34.87% | 40.54% |
META Meta Platforms, Inc. | -17.61% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NPO and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NPO:
$2.73
META:
$27.47
NPO:
139.30
META:
19.77
NPO:
5.12
META:
0.81
NPO:
5.15
META:
6.49
NPO:
$1.17B
META:
$214.96B
NPO:
$499.30M
META:
$176.14B
NPO:
$127.70M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPO vs. META — Ранг доходности на риск
NPO
META
Сравнение NPO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnPro Industries, Inc. (NPO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | -0.70 | +8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | -1.38 | +21.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPO и META
Максимальная просадка NPO за все время составила -73.26%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -76.74% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -33.30% | +19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -34.15% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -76.74% | +42.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.78% | -76.74% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -31.06% | +29.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -15.85% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 16.79% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPO и META
Текущая волатильность для EnPro Industries, Inc. (NPO) составляет 12.04%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что NPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 13.05% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.23% | 27.96% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 36.14% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 44.20% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 38.76% | -1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPO и META
Дивидендная доходность NPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности META в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.39% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPO EnPro Industries, Inc. | 0.33% | 0.58% | 0.70% | 0.74% | 1.03% | 0.98% | 1.38% | 1.50% | 1.60% | 0.94% | 1.25% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnPro Industries, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPO и META
NPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.50M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.40M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NPO and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (13.05%) compared to NPO (12.04%). In terms of maximum drawdown, NPO dropped -73.26% vs META's -76.74%.
NPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор