Сравнение NPO с PSCI
NPO (EnPro Industries, Inc.) is a stock, while PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Over the past 10 years, NPO returned 22.44%/yr vs 15.12%/yr for PSCI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NPO и PSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPO показывает доходность 51.37%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции NPO превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 22.44% против 15.12% соответственно.
NPO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.72%
- 6 месяцев
- 34.08%
- С начала года
- 51.37%
- 1 год
- 59.38%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 29.98%
- 10 лет*
- 22.44%
PSCI
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 21.32%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам NPO и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO EnPro Industries, Inc. | 51.37% | 24.95% | 10.85% | 45.63% | -0.19% | 47.48% | 15.05% | 13.05% | -34.87% | 40.54% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 21.32% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Correlation
The correlation between NPO and PSCI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between NPO and PSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPO vs. PSCI — Ранг доходности на риск
NPO
PSCI
Сравнение NPO c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnPro Industries, Inc. (NPO) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPO | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.28 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 7.65 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPO и PSCI
Максимальная просадка NPO за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPO и PSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPO | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -45.55% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -14.88% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -29.36% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -29.36% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.78% | -45.55% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -2.39% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -6.87% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 4.43% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPO и PSCI
EnPro Industries, Inc. (NPO) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что NPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPO | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 5.76% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 15.92% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 21.57% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 22.98% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 25.22% | +12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPO и PSCI
Дивидендная доходность NPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PSCI в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO EnPro Industries, Inc. | 0.39% | 0.58% | 0.70% | 0.74% | 1.03% | 0.98% | 1.38% | 1.50% | 1.60% | 0.94% | 1.25% | 1.82% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.31% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
NPO and PSCI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPO has higher volatility (14.37%) compared to PSCI (5.76%). In terms of maximum drawdown, NPO dropped -73.26% vs PSCI's -45.55%.
NPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPO и PSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор