PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOW с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, NOW returned 23.04%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -22.08%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 23.04% против 35.54% соответственно.

NOW

1 день
1.24%
1 месяц
29.73%
С начала года
-22.08%
6 месяцев
-28.86%
1 год
-41.07%
3 года*
2.34%
5 лет*
5.32%
10 лет*
23.04%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-22.08%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between NOW and SOXX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.48

The correlation between NOW and SOXX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

NOW vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
5.29

-6.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
5.16

-6.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.71

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

11.48

-12.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

43.90

-45.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

5.29

-6.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.07

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NOW и SOXX

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-70.21%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-15.77%

-44.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-41.36%

-23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-45.75%

-18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-45.75%

-18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-2.10%

-46.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-19.97%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.19%

4.11%

+29.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и SOXX

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

14.08%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

27.45%

+18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

34.20%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

36.11%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.77%

33.43%

+7.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и SOXX

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

NOW and SOXX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.40%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор