PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOW с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с SHOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOW (ServiceNow, Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NOW returned 22.24%/yr vs 44.19%/yr for SHOP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NOW и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.31%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 22.24% против 44.19% соответственно.

NOW

1 день
-0.69%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
-20.71%
С начала года
-32.10%
1 год
-46.22%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
22.24%

SHOP

1 день
1.22%
1 месяц
10.45%
6 месяцев
-20.84%
С начала года
-22.31%
1 год
4.22%
3 года*
22.11%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
44.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-32.10%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
SHOP
Shopify Inc.		-22.31%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between NOW and SHOP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.54

The correlation between NOW and SHOP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$107.27B

SHOP:

$162.28B

EPS

NOW:

$1.68

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

NOW:

61.90

SHOP:

122.72

Коэффициент PEG

NOW:

0.52

SHOP:

0.24

Коэффициент P/S

NOW:

7.79

SHOP:

17.78

Коэффициент P/B

NOW:

7.97

SHOP:

13.04

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Shopify Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с CRMSHOP с SESHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с AFRM

Доходность на риск

NOW vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.07

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.52

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.09

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.17

-1.50

NOW vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и SHOP

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-84.82%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.34%

-46.71%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-46.71%

-17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-84.82%

+20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-84.82%

+20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-30.14%

-25.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-28.28%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.82%

24.51%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и SHOP

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

12.68%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.90%

44.44%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.30%

57.46%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

65.65%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.95%

59.04%

-18.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и SHOP

Ни NOW, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.77B
0
(NOW) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NOW and SHOP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (17.17%) compared to SHOP (12.68%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор