PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с MCD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NOW returned 21.87%/yr vs 11.53%/yr for MCD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 21.87% против 11.53% соответственно.

NOW

1 день
1.96%
1 месяц
9.55%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-47.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
0.41%
10 лет*
21.87%

MCD

1 день
0.46%
1 месяц
4.22%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-2.93%
3 года*
1.50%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-32.01%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
MCD
McDonald's Corporation		-5.22%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between NOW and MCD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.21

The correlation between NOW and MCD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$108.32B

MCD:

$204.15B

EPS

NOW:

$1.68

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

NOW:

62.00

MCD:

23.58

Коэффициент PEG

NOW:

0.52

MCD:

3.79

Коэффициент P/S

NOW:

7.80

MCD:

7.46

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

NOW vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 99
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.18

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-0.14

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.98

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.15

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.39

-1.00

NOW vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и MCD

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-73.20%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-19.05%

-41.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-19.05%

-45.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-19.05%

-45.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-36.90%

-27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.51%

-15.07%

-40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-14.89%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.16%

7.57%

+26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и MCD

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

4.94%

+20.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.03%

12.21%

+34.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

16.65%

+33.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.45%

17.28%

+26.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

20.41%

+20.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и MCD

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.57%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.77B
6.52B
(NOW) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
0
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and MCD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.39%) compared to MCD (4.94%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs MCD's -73.20%.

MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор