PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с JCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с JCI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 14.88%/yr for JCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 22.66% против 14.88% соответственно.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

JCI

1 день
-2.54%
1 месяц
2.96%
С начала года
20.33%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.32%
3 года*
34.52%
5 лет*
18.96%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и JCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
JCI
Johnson Controls International plc		20.33%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%

Correlation

The correlation between NOW and JCI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.29

The correlation between NOW and JCI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NOW:

$1.68

JCI:

$4.91

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

JCI:

29.26

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

JCI:

7.42

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

JCI:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

JCI:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

JCI:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

JCI:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Johnson Controls International plc

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST

Доходность на риск

NOW vs. JCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWJCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.56

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.17

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.35

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

9.25

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. JCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWJCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.56

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.27

+0.33

Просадки

Сравнение просадок NOW и JCI

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки JCI в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и JCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWJCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-93.36%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-12.71%

-47.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-30.85%

-33.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-42.32%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-47.14%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-2.54%

-48.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-38.26%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

4.59%

+28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и JCI

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWJCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

10.61%

+14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

21.47%

+25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

27.25%

+22.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

28.30%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

27.97%

+12.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и JCI

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCI
Johnson Controls International plc		1.09%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.77B
-5.80B
(NOW) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Johnson Controls International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
-39.0%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and JCI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to JCI (10.61%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs JCI's -93.36%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и JCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор