Сравнение NOW с FDL
NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, NOW returned 20.89%/yr vs 11.09%/yr for FDL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOW и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 20.89% против 11.09% соответственно.
NOW
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -38.77%
- 6 месяцев
- -38.53%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 20.89%
FDL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам NOW и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -38.77% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.30% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between NOW and FDL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between NOW and FDL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. FDL — Ранг доходности на риск
NOW
FDL
Сравнение NOW c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOW | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.15 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 12.05 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOW и FDL
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -65.93% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -4.27% | -56.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -12.24% | -52.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | -16.46% | -48.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | -41.40% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -3.40% | -56.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -9.63% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 1.82% | +33.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и FDL
ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 3.54% | +20.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 8.10% | +37.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.60% | 11.55% | +39.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.56% | 14.31% | +29.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 17.11% | +23.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOW и FDL
NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.71% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOW and FDL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.34%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор