PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOW с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, NOW returned 23.14%/yr vs 11.24%/yr for FDL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 23.14% против 11.24% соответственно.

NOW

1 день
-7.64%
1 месяц
28.19%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-29.22%
1 год
-41.68%
3 года*
2.45%
5 лет*
5.06%
10 лет*
23.14%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-23.04%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between NOW and FDL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.25

The correlation between NOW and FDL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

NOW vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.11

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
3.25

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.56

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

13.56

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.11

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.88

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NOW и FDL

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-65.93%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-4.27%

-56.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-12.24%

-52.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-16.46%

-48.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-41.40%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.63%

-2.18%

-47.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-9.66%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.08%

1.75%

+31.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и FDL

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.43%

2.85%

+21.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.21%

7.87%

+38.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

11.28%

+38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

14.31%

+29.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.78%

17.11%

+23.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и FDL

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOW and FDL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.43%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор