PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с DOCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с DOCU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NOW returned 0.51%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NOW и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOW показывает доходность -33.32%, а DOCU немного ниже – -34.17%.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
12.87%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

DOCU

1 день
1.08%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-36.68%
1 год
-39.20%
3 года*
-6.61%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и DOCU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%7.80%
DOCU
DocuSign, Inc.		-34.17%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%5.47%

Correlation

The correlation between NOW and DOCU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г.

0.59

The correlation between NOW and DOCU shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

DOCU:

$8.85B

EPS

NOW:

$1.68

DOCU:

$1.53

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

DOCU:

29.42

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

DOCU:

0.05

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

DOCU:

2.82

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

DOCU:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

DOCU:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

DOCU:

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

DOCU:

$568.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

DocuSign, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с AAPL

Доходность на риск

NOW vs. DOCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWDOCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.92

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-1.22

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.85

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.80

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.36

-0.09

NOW vs. DOCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCU равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и DOCU

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и DOCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWDOCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-87.57%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-50.89%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-60.98%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-87.57%

+23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-85.48%

+29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-49.90%

+36.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

30.04%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и DOCU

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWDOCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

16.54%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

34.72%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

44.60%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

57.83%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

56.45%

-15.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и DOCU

Ни NOW, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
830.24M
(NOW) Общая выручка
(DOCU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и DOCU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и DocuSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%76.0%77.0%78.0%79.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
79.4%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and DOCU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs DOCU's -87.57%.

DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и DOCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор