PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с CME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 21.48% против 15.38% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-9.35%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.90%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between NOW and CME is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.20

The correlation between NOW and CME shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

CME:

$97.90B

EPS

NOW:

$1.68

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

CME:

22.94

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

CME:

2.00

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

CME:

14.40

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

CME Group Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

NOW vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.16

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.35

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.16

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.50

-1.95

NOW vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа CME равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и CME

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-77.50%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-21.42%

-38.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-21.42%

-43.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-31.74%

-32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-37.36%

-27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-15.03%

-41.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-20.68%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

6.70%

+27.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и CME

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

10.45%

+15.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

17.44%

+29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

20.74%

+29.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

20.15%

+23.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

23.93%

+16.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и CME

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
1.88B
(NOW) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%20222023202420252026
75.1%
88.1%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and CME have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs CME's -77.50%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор