Сравнение GTLB с FROG
GTLB (GitLab Inc.) and FROG (JFrog Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GTLB returned -2.85%/yr vs 51.81%/yr for FROG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и FROG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у FROG с доходностью 34.26%.
GTLB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 25.78%
- С начала года
- -17.59%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FROG
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 59.49%
- С начала года
- 34.26%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 93.09%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLB и FROG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | -17.59% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -16.26% |
FROG JFrog Ltd. | 34.26% | 112.38% | -15.02% | 62.26% | -28.18% | -13.51% |
Correlation
The correlation between GTLB and FROG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between GTLB and FROG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GTLB:
$5.26B
FROG:
$10.08B
GTLB:
-$0.15
FROG:
-$0.52
GTLB:
5.14
FROG:
17.54
GTLB:
5.34
FROG:
10.91
GTLB:
$1.00B
FROG:
$563.41M
GTLB:
$871.68M
FROG:
$436.09M
GTLB:
-$42.85M
FROG:
-$58.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLB vs. FROG — Ранг доходности на риск
GTLB
FROG
Сравнение GTLB c FROG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLB | FROG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.89 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.00 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLB | FROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.36 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.08 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GTLB и FROG
Максимальная просадка GTLB за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки FROG в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и FROG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLB | FROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -80.38% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -49.62% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.97% | -49.62% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.37% | -5.04% | -71.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.99% | -56.83% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.70% | 18.68% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и FROG
Текущая волатильность для GitLab Inc. (GTLB) составляет 23.66%, в то время как у JFrog Ltd. (FROG) волатильность равна 27.43%. Это указывает на то, что GTLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLB | FROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.66% | 27.43% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 56.79% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 68.71% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.62% | 56.69% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.62% | 57.57% | +17.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и FROG
Ни GTLB, ни FROG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLB и FROG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и JFrog Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLB и FROG
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
FROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
FROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
FROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
Часто задаваемые вопросы
GTLB and FROG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FROG has higher volatility (27.43%) compared to GTLB (23.66%). In terms of maximum drawdown, GTLB dropped -85.16% vs FROG's -80.38%.
FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLB и FROG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор