Сравнение GTLB с FROG
GTLB (GitLab Inc.) and FROG (JFrog Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GTLB returned -15.69%/yr vs 41.72%/yr for FROG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и FROG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у FROG с доходностью 38.54%.
GTLB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 14.19%
- 6 месяцев
- -8.62%
- С начала года
- -15.39%
- 1 год
- -25.41%
- 3 года*
- -15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FROG
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 10.26%
- 6 месяцев
- 49.16%
- С начала года
- 38.54%
- 1 год
- 114.71%
- 3 года*
- 41.72%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLB и FROG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | -15.39% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
FROG JFrog Ltd. | 38.54% | 112.38% | -15.02% | 62.26% | -28.18% | -11.37% |
Correlation
The correlation between GTLB and FROG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between GTLB and FROG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GTLB:
$5.36B
FROG:
$10.48B
GTLB:
-$0.15
FROG:
-$0.52
GTLB:
5.27
FROG:
18.24
GTLB:
5.48
FROG:
11.25
GTLB:
$1.00B
FROG:
$563.41M
GTLB:
$871.68M
FROG:
$436.09M
GTLB:
-$42.85M
FROG:
-$58.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLB vs. FROG — Ранг доходности на риск
GTLB
FROG
Сравнение GTLB c FROG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и JFrog Ltd. (FROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLB | FROG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.32 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 6.14 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLB и FROG
Максимальная просадка GTLB за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки FROG в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и FROG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLB | FROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -80.38% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -49.62% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.97% | -49.62% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.74% | -11.79% | -63.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.33% | -55.81% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.37% | 18.76% | +16.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и FROG
Текущая волатильность для GitLab Inc. (GTLB) составляет 15.61%, в то время как у JFrog Ltd. (FROG) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что GTLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLB | FROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 17.34% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 57.85% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.99% | 70.61% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.24% | 56.89% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 57.65% | +16.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и FROG
Ни GTLB, ни FROG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLB и FROG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и JFrog Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLB и FROG
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
FROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
FROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
FROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
Часто задаваемые вопросы
GTLB and FROG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FROG has higher volatility (17.34%) compared to GTLB (15.61%). In terms of maximum drawdown, GTLB dropped -85.16% vs FROG's -80.38%.
FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLB и FROG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор