PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRO с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRO и BP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MRO и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Oil Corporation (MRO) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.44%
3,177.12%
MRO
BP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRO:

$15.97B

BP:

$88.92B

EPS

MRO:

$2.32

BP:

$0.14

Цена/прибыль

MRO:

12.31

BP:

241.50

PEG коэффициент

MRO:

26.45

BP:

13.74

Общая выручка (12 мес.)

MRO:

$3.46B

BP:

$140.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRO:

$2.27B

BP:

$20.45B

EBITDA (12 мес.)

MRO:

$2.22B

BP:

$18.35B

Доходность по периодам


MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BP

С начала года

15.98%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

7.62%

1 год

-7.50%

5 лет

12.32%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRO и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRO
Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRO c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRO: 0.05
BP: -0.26
Коэффициент Сортино MRO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRO: 0.25
BP: -0.20
Коэффициент Омега MRO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRO: 1.03
BP: 0.97
Коэффициент Кальмара MRO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRO: 0.04
BP: -0.22
Коэффициент Мартина MRO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRO: 0.19
BP: -0.39


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.26
MRO
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRO и BP

MRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRO
Marathon Oil Corporation
1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%
BP
BP p.l.c.
5.53%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%

Просадки

Сравнение просадок MRO и BP


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.34%
-10.19%
MRO
BP

Волатильность

Сравнение волатильности MRO и BP

Текущая волатильность для Marathon Oil Corporation (MRO) составляет 0.00%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что MRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
4.76%
MRO
BP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRO и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab