PortfoliosLab logo
Сравнение MRO с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRO и SCHW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRO и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Oil Corporation (MRO) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.22%
32,168.29%
MRO
SCHW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRO:

$15.97B

SCHW:

$141.37B

EPS

MRO:

$2.32

SCHW:

$3.36

Коэффициент P/E

MRO:

12.31

SCHW:

23.17

Коэффициент PEG

MRO:

26.45

SCHW:

0.98

Коэффициент P/S

MRO:

2.43

SCHW:

6.91

Коэффициент P/B

MRO:

1.40

SCHW:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

MRO:

$3.46B

SCHW:

$14.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRO:

$2.27B

SCHW:

$14.87B

EBITDA (12 мес.)

MRO:

$2.22B

SCHW:

$6.45B

Доходность по периодам


MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHW

С начала года

7.61%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

10.09%

1 год

7.06%

5 лет

19.27%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRO и SCHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRO
Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SCHW
Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRO c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRO: 0.22
SCHW: 0.28
Коэффициент Сортино MRO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRO: 0.50
SCHW: 0.59
Коэффициент Омега MRO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRO: 1.08
SCHW: 1.08
Коэффициент Кальмара MRO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRO: 0.16
SCHW: 0.26
Коэффициент Мартина MRO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRO: 1.05
SCHW: 0.76


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.28
MRO
SCHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRO и SCHW

MRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRO
Marathon Oil Corporation
1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.28%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MRO и SCHW


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.34%
-13.00%
MRO
SCHW

Волатильность

Сравнение волатильности MRO и SCHW

Текущая волатильность для Marathon Oil Corporation (MRO) составляет 0.00%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что MRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.18%
MRO
SCHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRO и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию