Сравнение MRO с XOM
MRO (Marathon Oil Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — MRO in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRO и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам MRO и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO Marathon Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 20.15% | -9.29% | 66.91% | 149.77% | -50.38% | -3.93% | -14.37% | -0.82% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 17.68% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between MRO and XOM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.51 |
The correlation between MRO and XOM shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRO:
$6.58B
XOM:
$326.01B
MRO:
$3.50B
XOM:
$83.11B
MRO:
$4.23B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRO vs. XOM — Ранг доходности на риск
MRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOM
Сравнение MRO c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRO | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRO и XOM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -17.96% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRO и XOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.24% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO и XOM
MRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO Marathon Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.54% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.92% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRO and XOM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRO и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор