PortfoliosLab logo
Сравнение MRO с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRO и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MRO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Oil Corporation (MRO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.99%
1,085.96%
MRO
ARCC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRO:

$15.97B

ARCC:

$14.45B

EPS

MRO:

$2.32

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

MRO:

12.31

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

MRO:

26.45

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

MRO:

2.43

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

MRO:

1.40

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

MRO:

$3.46B

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRO:

$2.27B

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

MRO:

$2.22B

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам


MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.67%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRO и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRO
Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRO: 0.19
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино MRO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRO: 0.45
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега MRO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRO: 1.07
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара MRO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRO: 0.14
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина MRO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRO: 0.90
ARCC: 2.78


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.57
MRO
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRO и ARCC

MRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRO
Marathon Oil Corporation
1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок MRO и ARCC


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.34%
-9.31%
MRO
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности MRO и ARCC

Текущая волатильность для Marathon Oil Corporation (MRO) составляет 0.00%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что MRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.61%
MRO
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию