PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с NOSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с NOSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и NOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и NOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-7.06%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		2.19%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции NOSGX по среднегодовой доходности: 13.65% против 7.53% соответственно.

NOSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.42%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.65%

NOSGX

1 день
-0.68%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.19%
6 месяцев
4.99%
1 год
20.27%
3 года*
10.17%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Northern Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с SWMCX

Сравнение комиссий NOSIX и NOSGX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXNOSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.90

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.45

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

4.99

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. NOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSGX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXNOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.31

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между NOSIX и NOSGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и NOSGX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности NOSGX в 43.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.17%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		43.05%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и NOSGX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и NOSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXNOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-56.92%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.49%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-28.34%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-45.66%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.81%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-9.09%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.58%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и NOSGX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 4.24%, в то время как у Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXNOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.43%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.84%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

23.15%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

23.92%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

24.53%

-6.36%