PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с FLCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%11.95%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-5.71%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%

FLCNX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.49%
1 год
19.69%
3 года*
24.54%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий NOSIX и FLCNX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.57

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.76

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между NOSIX и FLCNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и FLCNX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FLCNX в 12.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.18%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и FLCNX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-32.07%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.73%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-32.07%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.56%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-6.76%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и FLCNX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.69%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.39%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

20.46%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

19.10%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

20.52%

-2.33%