Сравнение NOSGX с TASVX
NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) and TASVX (PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NOSGX returned 8.83%/yr vs 11.18%/yr for TASVX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. NOSGX charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for TASVX.
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и TASVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 24.58%, что значительно ниже, чем у TASVX с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям TASVX по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.18% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 24.58%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 9.12%
TASVX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 26.03%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NOSGX и TASVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 24.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 26.03% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
Correlation
The correlation between NOSGX and TASVX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1994 г. | 0.94 |
The correlation between NOSGX and TASVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOSGX vs. TASVX — Ранг доходности на риск
NOSGX
TASVX
Сравнение NOSGX c TASVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOSGX | TASVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 5.33 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 18.83 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и TASVX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке TASVX в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и TASVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOSGX | TASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -59.79% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -8.75% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.13% | -23.91% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -24.62% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -59.79% | +14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -8.45% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.47% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и TASVX
Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 3.52%, в то время как у PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOSGX | TASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.73% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.43% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 16.64% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 22.37% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 26.35% | -1.84% |
Сравнение комиссий NOSGX и TASVX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TASVX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и TASVX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.31%, что больше доходности TASVX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 35.31% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.02% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NOSGX and TASVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TASVX has higher volatility (3.73%) compared to NOSGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, NOSGX dropped -56.92% vs TASVX's -59.79%.
TASVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOSGX и TASVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор