Сравнение NOSGX с NCATX

С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у NCATX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции NOSGX превзошли акции NCATX по среднегодовой доходности: 7.78% против 1.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NCATX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern California Tax Exempt Fund (NCATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCATX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и NCATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NOSGX и NCATX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности NCATX в 3.75%

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки NCATX в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и NCATX.

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.