Сравнение NORW с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
NORW и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 7.32% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и SHLD
И NORW, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
NORW vs. SHLD — Ранг доходности на риск
NORW
SHLD
Сравнение NORW c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.22 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.89 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.90 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 11.34 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.22 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.62 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между NORW и SHLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и SHLD
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и SHLD
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -15.06% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -15.06% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.82% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.58% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 5.18% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и SHLD
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.74% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 18.64% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 25.64% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.81% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.81% | -0.02% |