Сравнение NORW с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
NORW и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 9.79% против 0.51% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и SDIV
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
NORW vs. SDIV — Ранг доходности на риск
NORW
SDIV
Сравнение NORW c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.58 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.43 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 12.17 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.03 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.06 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между NORW и SDIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и SDIV
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и SDIV
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -56.90% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.04% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -41.94% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -56.90% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -17.50% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -18.63% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.67% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и SDIV
Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.10% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.20% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 16.03% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.79% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.96% | +1.83% |