Сравнение NORW с IYZ
NORW (Global X MSCI Norway ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.19%/yr vs 4.04%/yr for IYZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности NORW и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 9.19% против 4.04% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- 14.83%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.19%
IYZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам NORW и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 17.49% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 18.95% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
Correlation
The correlation between NORW and IYZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between NORW and IYZ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NORW vs. IYZ — Ранг доходности на риск
NORW
IYZ
Сравнение NORW c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NORW | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.07 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 11.06 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NORW и IYZ
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NORW | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -77.11% | +41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.58% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -13.85% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -39.74% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -39.74% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -12.58% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -40.00% | +29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.48% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и IYZ
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 5.50%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NORW | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.65% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 16.51% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 19.53% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 19.08% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 19.31% | +1.22% |
Сравнение комиссий NORW и IYZ
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и IYZ
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности IYZ в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.75% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 7.66% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
NORW and IYZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (6.65%) compared to NORW (5.50%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs IYZ's -77.11%.
On 10-year performance, NORW leads with 9.19% vs 4.04% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.19% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.
NORW has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 1.75% for IYZ.
NORW is categorized as Europe Equities, while IYZ is Communications Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.42% for IYZ.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NORW и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор