Сравнение NORW с IYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ).
NORW и IYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и IYZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 16.87% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у IYZ с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 9.79% против 4.93% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
IYZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и IYZ
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Доходность на риск
NORW vs. IYZ — Ранг доходности на риск
NORW
IYZ
Сравнение NORW c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.51 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 3.14 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 4.23 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 18.54 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между NORW и IYZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и IYZ
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IYZ в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.70% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и IYZ
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и IYZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -77.11% | +41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -11.12% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -39.74% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -39.74% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.28% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -40.40% | +30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.54% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и IYZ
Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеют волатильность 7.26% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.93% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.82% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 18.68% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.31% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 19.06% | +1.73% |