PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с GSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с GSST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. NORW is passively managed, while GSST is actively managed. Over the past 5 years, NORW returned 7.99%/yr vs 3.75%/yr for GSST. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NORW charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for GSST.

Доходность

Сравнение доходности NORW и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.55%.

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.61%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и GSST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%2.25%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		1.55%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Correlation

The correlation between NORW and GSST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.01

The correlation between NORW and GSST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с ICSHGSST с MBBGSST с USDX

Доходность на риск

NORW vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWGSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
7.98

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
16.58

-13.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

3.94

-2.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

29.99

-26.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

185.54

-174.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 7.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

7.98

-5.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

5.99

-5.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

3.78

-3.38

Просадки

Сравнение просадок NORW и GSST

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и GSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-3.51%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-0.15%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-0.25%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-1.19%

-31.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-0.16%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.02%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и GSST

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.13%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

0.41%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

0.58%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

0.63%

+21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

0.86%

+19.94%

Сравнение комиссий NORW и GSST

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и GSST

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GSST в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.32%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and GSST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.06%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs GSST's -3.51%.

On 5-year performance, NORW leads with 7.99% vs 3.75% for GSST. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NORW has performed better with a 7.99% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.72% for NORW.

NORW is categorized as Europe Equities, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.16% for GSST.

GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.98 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и GSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор