PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с FSZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.75%/yr vs 10.25%/yr for FSZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности NORW и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.25% соответственно.

NORW

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.03%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.32%
1 год
21.71%
3 года*
20.53%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.75%

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		16.50%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between NORW and FSZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.61

Over the past year, the correlation between NORW and FSZ has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и FSZ

Секторы
NORW
FSZ

Энергетика

27.3%

-

Финансовые услуги

22.9%
22.0%

Промышленность

14.7%
17.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.9%

Сырьевые материалы

11.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.4%

Технологии

4.4%
4.9%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Недвижимость

0.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%
7.3%

Здравоохранение

-

14.6%

Энергетика

NORW
27.3%
FSZ

-

Финансовые услуги

NORW
22.9%
FSZ
22.0%

Промышленность

NORW
14.7%
FSZ
17.1%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.1%
FSZ
4.9%

Сырьевые материалы

NORW
11.5%
FSZ
9.8%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
FSZ
2.4%

Технологии

NORW
4.4%
FSZ
4.9%

Коммунальные услуги

NORW
0.6%
FSZ
2.4%

Недвижимость

NORW
0.4%
FSZ
2.4%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
FSZ
7.3%

Здравоохранение

NORW

-

FSZ
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

NORW vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.78

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.21

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.07

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

2.61

+3.80

NORW vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и FSZ

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-33.97%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.39%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-13.93%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-33.96%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-33.97%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-4.66%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-6.98%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.24%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и FSZ

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.07%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

11.05%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

14.34%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

19.35%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.75%

+1.84%

Сравнение комиссий NORW и FSZ

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и FSZ

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FSZ в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.95%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and FSZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.71%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.25% vs 9.75% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.25% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

NORW has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.38% for FSZ.

NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.80% for FSZ.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор