PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NORW с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NORW и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NORW и FSZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
0.46%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NORW имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции FSZ немного отстают с 9.48%.


NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%

FSZ

1 день
0.74%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.46%
6 месяцев
5.51%
1 год
21.00%
3 года*
11.83%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Norway ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий NORW и FSZ

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.


Доходность на риск

NORW vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NORWFSZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.34

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.84

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.03

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

5.68

+5.84

NORW vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NORWFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.34

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между NORW и FSZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и FSZ

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FSZ в 2.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.43%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Просадки

Сравнение просадок NORW и FSZ

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и FSZ.


Загрузка...

Показатели просадок


NORWFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-33.97%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-10.39%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-33.96%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-33.97%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.57%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.02%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и FSZ

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NORWFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.00%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.12%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

15.75%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

19.31%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

18.87%

+1.92%