PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSZ с IEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSZ и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSZ и IEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
IEV
iShares Europe ETF
-0.96%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.80% соответственно.


FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%

IEV

1 день
3.19%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
4.91%
1 год
20.15%
3 года*
13.99%
5 лет*
9.00%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

iShares Europe ETF

Сравнение комиссий FSZ и IEV

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEV в 0.59%.


Доходность на риск

FSZ vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSZIEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

5.87

-1.03

FSZ vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSZIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между FSZ и IEV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и IEV

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IEV в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
IEV
iShares Europe ETF
2.76%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Просадки

Сравнение просадок FSZ и IEV

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и IEV.


Загрузка...

Показатели просадок


FSZIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-63.27%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.31%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-30.60%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-36.62%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.62%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-15.12%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.20%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и IEV

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSZIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.90%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.25%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.68%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.39%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.58%

+0.30%