Сравнение FSZ с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Europe ETF (IEV).
FSZ и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и IEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и IEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
IEV iShares Europe ETF | -0.96% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.80% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
IEV
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и IEV
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEV в 0.59%.
Доходность на риск
FSZ vs. IEV — Ранг доходности на риск
FSZ
IEV
Сравнение FSZ c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | IEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.65 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.53 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 5.87 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и IEV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и IEV
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IEV в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
IEV iShares Europe ETF | 2.76% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и IEV
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и IEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -63.27% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.31% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -30.60% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -36.62% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -8.62% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -15.12% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.20% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и IEV
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.90% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 11.25% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.68% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.39% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.58% | +0.30% |