PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с FLGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NORW returned 6.59%/yr vs 6.42%/yr for FLGR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности NORW и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.59%.

NORW

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.03%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.32%
1 год
21.71%
3 года*
20.53%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.75%

FLGR

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.54%
1 год
2.77%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		16.50%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-0.76%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.59%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between NORW and FLGR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between NORW and FLGR has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и FLGR

Секторы
NORW
FLGR

Энергетика

27.3%

-

Финансовые услуги

22.9%
20.5%

Промышленность

14.7%
29.9%

Потребительский защитный сектор

12.1%
1.4%

Сырьевые материалы

11.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.4%

Технологии

4.4%
16.1%

Коммунальные услуги

0.6%
4.5%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
8.7%

Здравоохранение

-

5.6%

Энергетика

NORW
27.3%
FLGR

-

Финансовые услуги

NORW
22.9%
FLGR
20.5%

Промышленность

NORW
14.7%
FLGR
29.9%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.1%
FLGR
1.4%

Сырьевые материалы

NORW
11.5%
FLGR
5.6%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
FLGR
6.4%

Технологии

NORW
4.4%
FLGR
16.1%

Коммунальные услуги

NORW
0.6%
FLGR
4.5%

Недвижимость

NORW
0.4%
FLGR
1.2%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
FLGR
8.7%

Здравоохранение

NORW

-

FLGR
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

NORW vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.16

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.34

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.19

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

0.54

+5.88

NORW vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и FLGR

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-46.21%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-14.44%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-15.53%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-42.69%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-6.20%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-12.32%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.15%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и FLGR

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.71%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.27%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

14.55%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.49%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

20.32%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.41%

-0.82%

Сравнение комиссий NORW и FLGR

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и FLGR

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FLGR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.95%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and FLGR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.27%) compared to NORW (4.71%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, NORW leads with 6.59% vs 6.42% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NORW has performed better with a 6.59% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.33% for FLGR.

NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.09% for FLGR.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор