PortfoliosLab logo
Сравнение EWA с EWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWA и EWC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
689.52%
847.55%
EWA
EWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.34

EWC:

0.88

Коэф-т Сортино

EWA:

0.63

EWC:

1.33

Коэф-т Омега

EWA:

1.09

EWC:

1.17

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.34

EWC:

1.17

Коэф-т Мартина

EWA:

1.11

EWC:

4.51

Индекс Язвы

EWA:

6.66%

EWC:

3.36%

Дневная вол-ть

EWA:

21.77%

EWC:

17.14%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

EWC:

-60.75%

Текущая просадка

EWA:

-8.07%

EWC:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.96% соответственно.


EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.10%

5 лет

12.75%

10 лет

4.62%

EWC

С начала года

4.37%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

2.85%

1 год

15.15%

5 лет

14.96%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWA и EWC

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.


График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWA: 0.50%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWC: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и EWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

EWC
Ранг риск-скорректированной доходности EWC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWA: 0.34
EWC: 0.88
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWA: 0.63
EWC: 1.33
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWA: 1.09
EWC: 1.17
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWA: 0.34
EWC: 1.17
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWA: 1.11
EWC: 4.51

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.88
EWA
EWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWC

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности EWC в 2.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.61%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.14%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWC

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-1.52%
EWA
EWC

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWC

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
10.57%
EWA
EWC