PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWA с EWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с EWC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).

EWA и EWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWA или EWC.

Корреляция

Корреляция между EWA и EWC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.35

EWC:

0.98

Коэф-т Сортино

EWA:

0.65

EWC:

1.41

Коэф-т Омега

EWA:

1.09

EWC:

1.18

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.35

EWC:

1.23

Коэф-т Мартина

EWA:

1.11

EWC:

4.76

Индекс Язвы

EWA:

6.83%

EWC:

3.36%

Дневная вол-ть

EWA:

21.67%

EWC:

16.94%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

EWC:

-60.75%

Текущая просадка

EWA:

-4.65%

EWC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.43% соответственно.

EWA

С начала года

6.54%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

1.37%

1 год

7.45%

5 лет

13.44%

10 лет

5.16%

EWC

С начала года

7.69%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

4.09%

1 год

16.48%

5 лет

15.47%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWA и EWC

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.

EWA
iShares MSCI-Australia ETF
EWC
iShares MSCI Canada ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и EWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг риск-скорректированной доходности EWC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWC

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности EWC в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.49%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.07%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWC

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWC

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...