PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWA с EWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWA и EWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
7.25%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 8.25% против 11.17% соответственно.


EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI Canada ETF

Сравнение комиссий EWA и EWC

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.


Доходность на риск

EWA vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина

EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWAEWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.19

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.87

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.53

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

16.55

-9.75

EWA vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWAEWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.19

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между EWA и EWC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWC

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности EWC в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWC

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWC.


Загрузка...

Показатели просадок


EWAEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-60.75%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.63%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.81%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-42.66%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.12%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-13.21%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.27%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWC

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWAEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

5.69%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.58%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

16.63%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

17.22%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

18.80%

+3.81%