PortfoliosLab logo
Сравнение EWA с FLAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWA и FLAU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWA и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.92%
53.98%
EWA
FLAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.34

FLAU:

0.37

Коэф-т Сортино

EWA:

0.63

FLAU:

0.67

Коэф-т Омега

EWA:

1.09

FLAU:

1.09

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.34

FLAU:

0.36

Коэф-т Мартина

EWA:

1.11

FLAU:

1.20

Индекс Язвы

EWA:

6.66%

FLAU:

6.67%

Дневная вол-ть

EWA:

21.77%

FLAU:

21.57%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

FLAU:

-45.73%

Текущая просадка

EWA:

-8.07%

FLAU:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 3.29%.


EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.10%

5 лет

12.75%

10 лет

4.62%

FLAU

С начала года

3.29%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-3.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWA и FLAU

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.


График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWA: 0.50%
График комиссии FLAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и FLAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FLAU
Ранг риск-скорректированной доходности FLAU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWA: 0.34
FLAU: 0.37
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWA: 0.63
FLAU: 0.67
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWA: 1.09
FLAU: 1.09
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWA: 0.34
FLAU: 0.36
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWA: 1.11
FLAU: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAU равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.37
EWA
FLAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и FLAU

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FLAU в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.61%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.26%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWA и FLAU

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и FLAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-7.97%
EWA
FLAU

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и FLAU

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеют волатильность 14.77% и 14.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
14.43%
EWA
FLAU