PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWA и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.25%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
^N225
Nikkei 225		-0.20%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

EWA торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWA имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции ^N225 немного впереди с 8.30%.

EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
6.16%
1 год
35.11%
3 года*
14.74%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с SPYEWA с VOOEWA с VPL
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с SCHD

Доходность на риск

EWA vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWA^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.91

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.12

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWA^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.19

+0.10

Корреляция

Корреляция между EWA и ^N225 составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^N225

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

EWA^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-81.87%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-13.23%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-26.26%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-31.80%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-7.92%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-34.31%

+22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.61%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 8.40%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWA^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

9.66%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

18.72%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

28.11%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

23.18%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

21.27%

+1.34%