PortfoliosLab logo
Сравнение EWA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWA и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
689.52%
1,289.72%
EWA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.34

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

EWA:

0.63

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

EWA:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.34

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

EWA:

1.11

SPY:

2.39

Индекс Язвы

EWA:

6.66%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

EWA:

21.77%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EWA:

-8.07%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.95% соответственно.


EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.10%

5 лет

12.75%

10 лет

4.62%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWA и SPY

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWA: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWA: 0.34
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWA: 0.63
SPY: 0.89
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWA: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWA: 0.34
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWA: 1.11
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.54
EWA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и SPY

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.61%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EWA и SPY

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-10.54%
EWA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и SPY

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.77% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
15.13%
EWA
SPY