Сравнение EWA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EWA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.26% против 13.04% соответственно.
EWA
7.08%
-3.73%
3.26%
19.73%
6.48%
5.26%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| EWA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 12.15% |
| Макс. просадка | -66.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.68% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWA и SPY
EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между EWA и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и SPY
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 3.74% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% | 4.92% | 4.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWA и SPY
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и SPY
iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.