PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с EWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.25%/yr vs 9.28%/yr for EWJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.28% соответственно.

EWA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.35%
1 год
13.90%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.25%

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.88%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between EWA and EWJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.51

The correlation between EWA and EWJ shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWA и EWJ

Секторы
EWA
EWJ

Финансовые услуги

43.6%
17.5%

Сырьевые материалы

23.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.2%

Недвижимость

5.0%
2.3%

Здравоохранение

4.9%
6.3%

Энергетика

4.5%
1.1%

Промышленность

4.5%
26.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.9%

Коммунальные услуги

1.7%
1.1%

Технологии

1.1%
19.1%

Финансовые услуги

EWA
43.6%
EWJ
17.5%

Сырьевые материалы

EWA
23.0%
EWJ
3.0%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.1%
EWJ
12.2%

Недвижимость

EWA
5.0%
EWJ
2.3%

Здравоохранение

EWA
4.9%
EWJ
6.3%

Энергетика

EWA
4.5%
EWJ
1.1%

Промышленность

EWA
4.5%
EWJ
26.0%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
EWJ
3.6%

Коммуникационные услуги

EWA
2.0%
EWJ
7.9%

Коммунальные услуги

EWA
1.7%
EWJ
1.1%

Технологии

EWA
1.1%
EWJ
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPYEWA с VPL
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

EWA vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.70

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.45

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.43

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

8.23

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.11

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWJ

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-60.93%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-13.59%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-14.68%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.14%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-33.14%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

0.00%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-21.74%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.01%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWJ

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.21%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.02%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

19.49%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

18.23%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

17.27%

+5.33%

Сравнение комиссий EWA и EWJ

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWJ

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EWJ в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.90%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EWA and EWJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (5.36%) compared to EWJ (4.21%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.28% vs 8.25% for EWA. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.28% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWJ has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.90% for EWA.

EWA is categorized as Asia Pacific Equities, while EWJ is Japan Equities. EWA tracks MSCI Australia Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.49% for EWJ.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор