Сравнение NOG с XOP
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Over the past 10 years, NOG returned -4.41%/yr vs 4.19%/yr for XOP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOG и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.88%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -4.41% против 4.19% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
XOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- 31.68%
- С начала года
- 35.88%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам NOG и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.88% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Correlation
The correlation between NOG and XOP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between NOG and XOP shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. XOP — Ранг доходности на риск
NOG
XOP
Сравнение NOG c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.87 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.52 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и XOP
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -90.27% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -18.50% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -34.98% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -34.98% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | -82.61% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -36.49% | -55.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -42.57% | -27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 7.64% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и XOP
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 6.79% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 22.10% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 28.23% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 33.60% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 40.17% | +30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и XOP
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности XOP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
NOG and XOP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs XOP's -90.27%.
XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор