Сравнение NOG с TRMD
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, TRMD in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, NOG returned 9.77%/yr vs 46.07%/yr for TRMD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 55.99%.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам NOG и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 7.62% |
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between NOG and TRMD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.31B
TRMD:
$2.98B
NOG:
-$6.34
TRMD:
$3.40
NOG:
1.37
TRMD:
2.09
NOG:
1.17
TRMD:
1.32
NOG:
$1.52B
TRMD:
$1.41B
NOG:
$450.66M
TRMD:
$575.03M
NOG:
$73.21M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. TRMD — Ранг доходности на риск
NOG
TRMD
Сравнение NOG c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.48 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 8.86 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и TRMD
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -60.59% | -38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -23.53% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -60.59% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -60.59% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -14.66% | -77.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -22.47% | -47.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 9.22% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и TRMD
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 12.70% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 28.92% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 38.31% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 46.27% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 59.64% | +10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и TRMD
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности TRMD в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and TRMD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to TRMD (12.70%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор