PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOG с ITRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOG с ITRN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, NOG returned -4.41%/yr vs 13.16%/yr for ITRN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOG и ITRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 34.55%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям ITRN по среднегодовой доходности: -4.41% против 13.16% соответственно.

NOG

1 день
0.14%
1 месяц
11.78%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
2.71%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.67%
5 лет*
9.77%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-2.06%

ITRN

1 день
-0.05%
1 месяц
-14.26%
6 месяцев
29.61%
С начала года
34.55%
1 год
52.83%
3 года*
33.14%
5 лет*
22.56%
10 лет*
13.16%
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и ITRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		2.71%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		34.55%45.63%21.02%32.47%-18.79%45.32%-22.93%-18.98%-3.46%33.71%

Correlation

The correlation between NOG and ITRN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г.

0.20

The correlation between NOG and ITRN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.31B

ITRN:

$1.11B

EPS

NOG:

-$6.34

ITRN:

$3.03

Коэффициент P/S

NOG:

1.37

ITRN:

2.95

Коэффициент P/B

NOG:

1.17

ITRN:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$1.52B

ITRN:

$375.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$450.66M

ITRN:

$186.00M

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$73.21M

ITRN:

$99.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Ituran Location and Control Ltd.

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST
Часто сравнивают с ITRN:
ITRN с CYBRITRN с GRBKITRN с AEMITRN с UNFIITRN с VOOITRN с AXPITRN с GDE

Доходность на риск

NOG vs. ITRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ITRN
Ранг доходности на риск ITRN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c ITRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOGITRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.62

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.20

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.31

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

6.25

-7.02

NOG vs. ITRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ITRN равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и ITRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOG и ITRN

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и ITRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOGITRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-68.39%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.43%

-22.99%

-18.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.08%

-26.82%

-28.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-30.03%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.15%

-68.39%

-23.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.81%

-15.40%

-76.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.85%

-19.44%

-50.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.69%

8.48%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и ITRN

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOGITRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

10.13%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.18%

23.82%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.12%

32.88%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.16%

30.52%

+18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.60%

33.61%

+36.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и ITRN

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности ITRN в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		5.39%4.65%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%3.27%3.25%4.12%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.48%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и ITRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.03M
102.67M
(NOG) Общая выручка
(ITRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NOG and ITRN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (15.95%) compared to ITRN (10.13%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs ITRN's -68.39%.

ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и ITRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор