Сравнение NOG с HGER
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, NOG returned -11.29%/yr vs 19.44%/yr for HGER. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.
NOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- -6.21%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- -5.50%
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOG и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -1.45% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 38.92% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between NOG and HGER is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. HGER — Ранг доходности на риск
NOG
HGER
Сравнение NOG c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.63 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 9.44 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и HGER
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -23.31% | -75.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -14.04% | -27.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -14.04% | -41.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.14% | -6.10% | -86.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.84% | -7.70% | -62.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.53% | 3.90% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и HGER
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 6.14% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 15.48% | +17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.06% | 17.49% | +28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 17.68% | +31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 17.68% | +52.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и HGER
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности HGER в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.84% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
NOG and HGER have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.78%) compared to HGER (6.14%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs HGER's -23.31%.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор