PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NODE с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NODE с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. NODE is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs 65.12% for GDXJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NODE charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности NODE и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%.

NODE

1 день
-1.79%
1 месяц
10.04%
С начала года
33.28%
6 месяцев
21.22%
1 год
71.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NODE и GDXJ

2026 (YTD)2025
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		33.28%32.44%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-2.55%101.11%

Correlation

The correlation between NODE and GDXJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Onchain Economy ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с NODE:
NODE с DECONODE с HBTCNODE с CBTJNODE с QBFNODE с FLTRNODE с MNRSNODE с CBXJ
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

NODE vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NODE
Ранг доходности на риск NODE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NODE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NODE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NODE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NODE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NODE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NODE c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NODEGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.32

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.74

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.99

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

4.95

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NODE vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NODE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NODE и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NODEGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.06

+1.56

Просадки

Сравнение просадок NODE и GDXJ

Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NODEGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-88.66%

+53.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.35%

-32.92%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-29.01%

+26.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-60.50%

+49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

13.19%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NODE и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 12.39%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NODEGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

16.66%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.83%

41.34%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.44%

49.79%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.59%

41.10%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

44.06%

+0.53%

Сравнение комиссий NODE и GDXJ

NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NODE и GDXJ

Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		0.84%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NODE and GDXJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs GDXJ's -88.66%.

On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs 65.12% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs 65.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.84% for NODE.

NODE is categorized as Blockchain, while GDXJ is Gold. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.52% for GDXJ.

NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NODE и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор