Сравнение NODE с HBTC
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs -31.57% for HBTC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности NODE и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -21.27%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | -12.70% |
Correlation
The correlation between NODE and HBTC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.65 |
The correlation between NODE and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. HBTC — Ранг доходности на риск
NODE
HBTC
Сравнение NODE c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.84 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.58 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -1.10 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.58 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и HBTC
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки HBTC в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -37.82% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -37.82% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -37.82% | +35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -14.38% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 20.05% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и HBTC
VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 6.85% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 20.63% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 28.95% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 29.66% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 29.66% | +14.93% |
Сравнение комиссий NODE и HBTC
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и HBTC
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HBTC в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and HBTC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (12.39%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs HBTC's -37.82%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -31.57% for HBTC. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 1.75% for HBTC.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор