Сравнение NODE с CBTJ
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs -30.36% for CBTJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NODE и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -16.58%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -14.78% |
Correlation
The correlation between NODE and CBTJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between NODE and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
NODE
CBTJ
Сравнение NODE c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.78 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.29 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -1.12 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.80 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и CBTJ
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки CBTJ в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -39.12% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -39.12% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -39.12% | +36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -15.13% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 23.62% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и CBTJ
VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 4.87% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 19.34% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 27.13% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 25.64% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 25.64% | +18.95% |
Сравнение комиссий NODE и CBTJ
И NODE, и CBTJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и CBTJ
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CBTJ в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and CBTJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (12.39%) compared to CBTJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs CBTJ's -39.12%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -30.36% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE and CBTJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and Calamos.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор