PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

NOCT и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NOCT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOCT и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		-1.95%12.81%12.10%30.67%-13.42%5.22%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

NOCT

1 день
0.75%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.77%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с SPYNOCT с NVDANOCT с BRK-BNOCT с FNGSNOCT с IETCNOCT с BLOKNOCT с CIBR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий NOCT и BALT

NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

NOCT vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.32

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.95

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

12.95

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.71

-0.83

Корреляция

Корреляция между NOCT и BALT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и BALT

Ни NOCT, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и BALT

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCTBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-4.89%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-3.48%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.92%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.35%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.52%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и BALT

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что NOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCTBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.62%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

1.84%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

4.48%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

3.36%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

3.36%

+7.93%