PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOCT с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. NOCT is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, NOCT returned 14.98%/yr vs 7.27%/yr for BALT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOCT charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности NOCT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

NOCT

1 день
-0.12%
1 месяц
2.54%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.69%
1 год
17.36%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOCT и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		7.61%12.81%12.10%30.67%-13.42%5.22%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between NOCT and BALT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.69

The correlation between NOCT and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOCT и BALT

Секторы
NOCT
BALT

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NOCT
54.2%
BALT
36.2%

Коммуникационные услуги

NOCT
15.5%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

NOCT
12.2%
BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

NOCT
7.6%
BALT
4.9%

Здравоохранение

NOCT
4.2%
BALT
8.4%

Промышленность

NOCT
2.8%
BALT
8.1%

Коммунальные услуги

NOCT
1.4%
BALT
2.3%

Сырьевые материалы

NOCT
1.2%
BALT
1.8%

Энергетика

NOCT
0.6%
BALT
3.5%

Финансовые услуги

NOCT
0.2%
BALT
11.9%

Недвижимость

NOCT
0.1%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с NVDANOCT с SPYNOCT с BRK-BNOCT с IETCNOCT с FNGSNOCT с DIANOCT с BLOK
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

NOCT vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.19

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.88

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

6.05

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

22.58

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.19

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.80

-0.79

Просадки

Сравнение просадок NOCT и BALT

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCTBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-4.89%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-1.15%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-4.89%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.06%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.34%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.31%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и BALT

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что NOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCTBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.37%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

1.56%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

2.19%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

3.32%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.32%

+7.87%

Сравнение комиссий NOCT и BALT

NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и BALT

Ни NOCT, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%

Часто задаваемые вопросы

NOCT and BALT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOCT has higher volatility (1.01%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, NOCT leads with 14.98% vs 7.27% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NOCT has performed better with a 14.98% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for NOCT.

NOCT and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOCT и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор