PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOCT с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с BRK-B

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

NOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOCT или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между NOCT и BRK-B составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOCT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.79%
157.19%
NOCT
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOCT:

0.47

BRK-B:

1.59

Коэф-т Сортино

NOCT:

0.77

BRK-B:

2.23

Коэф-т Омега

NOCT:

1.13

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

NOCT:

0.46

BRK-B:

3.41

Коэф-т Мартина

NOCT:

2.15

BRK-B:

8.75

Индекс Язвы

NOCT:

2.69%

BRK-B:

3.44%

Дневная вол-ть

NOCT:

12.36%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

NOCT:

-16.21%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

NOCT:

-6.15%

BRK-B:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.29%.

NOCT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-1.17%

1 год

4.89%

5 лет

9.21%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.29%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

16.14%

1 год

30.96%

5 лет

23.39%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOCT и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг риск-скорректированной доходности NOCT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOCT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOCT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOCT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOCT: 0.47
BRK-B: 1.59
Коэффициент Сортино NOCT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOCT: 0.77
BRK-B: 2.23
Коэффициент Омега NOCT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOCT: 1.13
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара NOCT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOCT: 0.46
BRK-B: 3.41
Коэффициент Мартина NOCT, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOCT: 2.15
BRK-B: 8.75

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.59
NOCT
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и BRK-B

Ни NOCT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и BRK-B

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.15%
-1.13%
NOCT
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и BRK-B

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) составляет 10.14%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
11.02%
NOCT
BRK-B