PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

NOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NOCT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOCT и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		-1.95%12.81%12.10%30.67%-13.42%12.10%11.64%5.54%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

NOCT

1 день
0.75%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.77%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с SPYNOCT с NVDANOCT с FNGSNOCT с IETCNOCT с BLOKNOCT с CIBRNOCT с DIA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NOCT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.56

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.65

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.68

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

-1.16

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.56

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.40

Корреляция

Корреляция между NOCT и BRK-B составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и BRK-B

Ни NOCT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и BRK-B

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-53.86%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-14.95%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-26.58%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-11.36%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-11.07%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

8.72%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и BRK-B

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) составляет 3.77%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.33%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

11.14%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

18.30%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

17.20%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

19.45%

-8.16%