Сравнение NOCT с IETC
NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both exchange-traded funds - NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, NOCT returned 10.12%/yr vs 13.63%/yr for IETC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NOCT charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for IETC.
Доходность
Сравнение доходности NOCT и IETC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOCT показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 2.62%.
NOCT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 7.95%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
IETC
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам NOCT и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 7.95% | 12.81% | 12.10% | 30.67% | -13.42% | 12.10% | 11.64% | 4.54% |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 2.62% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 11.97% |
Correlation
The correlation between NOCT and IETC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between NOCT and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOCT vs. IETC — Ранг доходности на риск
NOCT
IETC
Сравнение NOCT c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOCT | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.36 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 0.92 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOCT и IETC
Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и IETC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOCT | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -38.48% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -21.19% | +15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -25.17% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -38.48% | +22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -11.92% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -8.17% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 8.39% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCT и IETC
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) составляет 2.01%, в то время как у iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOCT | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 7.77% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 19.10% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 23.50% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 25.00% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 25.49% | -14.34% |
Сравнение комиссий NOCT и IETC
NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCT и IETC
NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 0.40% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOCT and IETC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IETC has higher volatility (7.77%) compared to NOCT (2.01%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs IETC's -38.48%.
On 5-year performance, IETC leads with 13.63% vs 10.12% for NOCT. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, NOCT has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IETC has performed better with a 13.63% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for NOCT.
IETC has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for NOCT.
NOCT is categorized as Defined Outcome, while IETC is Technology Equities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 0.18% for IETC.
NOCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOCT и IETC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор