PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOCT с IETC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с IETC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

NOCT и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOCT или IETC.

Корреляция

Корреляция между NOCT и IETC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOCT и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.79%
174.50%
NOCT
IETC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOCT:

0.47

IETC:

0.56

Коэф-т Сортино

NOCT:

0.77

IETC:

0.95

Коэф-т Омега

NOCT:

1.13

IETC:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOCT:

0.46

IETC:

0.62

Коэф-т Мартина

NOCT:

2.15

IETC:

2.20

Индекс Язвы

NOCT:

2.69%

IETC:

7.08%

Дневная вол-ть

NOCT:

12.36%

IETC:

27.62%

Макс. просадка

NOCT:

-16.21%

IETC:

-38.48%

Текущая просадка

NOCT:

-6.15%

IETC:

-15.00%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -10.36%.

NOCT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-1.17%

1 год

4.89%

5 лет

9.21%

10 лет

N/A

IETC

С начала года

-10.36%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-3.91%

1 год

14.37%

5 лет

19.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOCT и IETC

NOCT берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
График комиссии NOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOCT: 0.81%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IETC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOCT и IETC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг риск-скорректированной доходности NOCT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOCT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOCT c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOCT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOCT: 0.47
IETC: 0.56
Коэффициент Сортино NOCT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOCT: 0.77
IETC: 0.95
Коэффициент Омега NOCT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOCT: 1.13
IETC: 1.13
Коэффициент Кальмара NOCT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOCT: 0.46
IETC: 0.62
Коэффициент Мартина NOCT, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOCT: 2.15
IETC: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.56
NOCT
IETC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и IETC

NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM2024202320222021202020192018
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.56%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и IETC

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.15%
-15.00%
NOCT
IETC

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и IETC

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) составляет 10.14%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
17.89%
NOCT
IETC