PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOCT с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с FNGS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

NOCT и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOCT или FNGS.

Корреляция

Корреляция между NOCT и FNGS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOCT и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.96%
324.22%
NOCT
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOCT:

0.47

FNGS:

0.91

Коэф-т Сортино

NOCT:

0.77

FNGS:

1.39

Коэф-т Омега

NOCT:

1.13

FNGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

NOCT:

0.46

FNGS:

1.09

Коэф-т Мартина

NOCT:

2.15

FNGS:

3.28

Индекс Язвы

NOCT:

2.69%

FNGS:

8.91%

Дневная вол-ть

NOCT:

12.36%

FNGS:

32.15%

Макс. просадка

NOCT:

-16.21%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

NOCT:

-6.15%

FNGS:

-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -8.58%.

NOCT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-1.17%

1 год

4.89%

5 лет

9.21%

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

-8.58%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

2.92%

1 год

25.82%

5 лет

28.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOCT и FNGS

NOCT берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
График комиссии NOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOCT: 0.81%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOCT и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг риск-скорректированной доходности NOCT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOCT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOCT c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOCT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOCT: 0.47
FNGS: 0.91
Коэффициент Сортино NOCT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOCT: 0.77
FNGS: 1.39
Коэффициент Омега NOCT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOCT: 1.13
FNGS: 1.18
Коэффициент Кальмара NOCT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOCT: 0.46
FNGS: 1.09
Коэффициент Мартина NOCT, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOCT: 2.15
FNGS: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.91
NOCT
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и FNGS

Ни NOCT, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и FNGS

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.15%
-14.50%
NOCT
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и FNGS

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) составляет 10.14%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
18.62%
NOCT
FNGS