PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOCT с FNGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. NOCT is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, NOCT returned 10.46%/yr vs 22.01%/yr for FNGS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NOCT charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности NOCT и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.26%.

NOCT

1 день
-0.12%
1 месяц
2.54%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.69%
1 год
17.36%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOCT и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		7.61%12.81%12.10%30.67%-13.42%12.10%11.64%2.39%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Correlation

The correlation between NOCT and FNGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.80

The correlation between NOCT and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOCT и FNGS

Секторы
NOCT
FNGS

Технологии

54.2%
59.9%

Коммуникационные услуги

15.5%
28.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
10.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

NOCT
54.2%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

NOCT
15.5%
FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

NOCT
12.2%
FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

NOCT
7.6%
FNGS

-

Здравоохранение

NOCT
4.2%
FNGS

-

Промышленность

NOCT
2.8%
FNGS

-

Коммунальные услуги

NOCT
1.4%
FNGS

-

Сырьевые материалы

NOCT
1.2%
FNGS

-

Энергетика

NOCT
0.6%
FNGS

-

Финансовые услуги

NOCT
0.2%
FNGS
10.0%

Недвижимость

NOCT
0.1%
FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с NVDANOCT с SPYNOCT с BRK-BNOCT с IETCNOCT с BLOKNOCT с CIBRNOCT с DIA
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

NOCT vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.46

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.03

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.30

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

3.77

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.46

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.06

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NOCT и FNGS

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCTFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-48.98%

+32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-22.93%

+17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-26.77%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-48.98%

+32.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.61%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-10.87%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

7.92%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и FNGS

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) составляет 1.01%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCTFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.64%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

15.68%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

20.49%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

29.96%

-19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

31.12%

-19.93%

Сравнение комиссий NOCT и FNGS

NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и FNGS

Ни NOCT, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%

Часто задаваемые вопросы

NOCT and FNGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to NOCT (1.01%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs 10.46% for NOCT. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NOCT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for NOCT.

NOCT and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NOCT is categorized as Defined Outcome, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Innovator and BMO. Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 0.58% for FNGS.

NOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOCT и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор