PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOCT с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с DIA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

NOCT и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOCT или DIA.

Корреляция

Корреляция между NOCT и DIA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOCT и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.79%
67.62%
NOCT
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOCT:

0.47

DIA:

0.39

Коэф-т Сортино

NOCT:

0.77

DIA:

0.67

Коэф-т Омега

NOCT:

1.13

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

NOCT:

0.46

DIA:

0.41

Коэф-т Мартина

NOCT:

2.15

DIA:

1.59

Индекс Язвы

NOCT:

2.69%

DIA:

4.13%

Дневная вол-ть

NOCT:

12.36%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

NOCT:

-16.21%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

NOCT:

-6.15%

DIA:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.36%.

NOCT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-1.17%

1 год

4.89%

5 лет

9.21%

10 лет

N/A

DIA

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-4.64%

1 год

5.99%

5 лет

13.12%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOCT и DIA

NOCT берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
График комиссии NOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOCT: 0.81%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOCT и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг риск-скорректированной доходности NOCT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOCT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOCT c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOCT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOCT: 0.47
DIA: 0.39
Коэффициент Сортино NOCT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOCT: 0.77
DIA: 0.67
Коэффициент Омега NOCT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOCT: 1.13
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара NOCT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOCT: 0.46
DIA: 0.41
Коэффициент Мартина NOCT, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOCT: 2.15
DIA: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.39
NOCT
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и DIA

NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и DIA

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.15%
-10.44%
NOCT
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и DIA

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) составляет 10.14%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
12.14%
NOCT
DIA