PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOCT с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. NOCT is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past 5 years, NOCT returned 10.46%/yr vs 9.76%/yr for DIA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOCT charges 0.79%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности NOCT и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%.

NOCT

1 день
-0.12%
1 месяц
2.54%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.69%
1 год
17.36%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOCT и DIA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		7.61%12.81%12.10%30.67%-13.42%12.10%11.64%5.54%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%7.98%

Correlation

The correlation between NOCT and DIA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.66

The correlation between NOCT and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOCT и DIA

Секторы
NOCT
DIA

Технологии

54.2%
17.1%

Коммуникационные услуги

15.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.4%

Здравоохранение

4.2%
13.1%

Промышленность

2.8%
18.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%
4.0%

Энергетика

0.6%
2.4%

Финансовые услуги

0.2%
27.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

NOCT
54.2%
DIA
17.1%

Коммуникационные услуги

NOCT
15.5%
DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

NOCT
12.2%
DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

NOCT
7.6%
DIA
4.4%

Здравоохранение

NOCT
4.2%
DIA
13.1%

Промышленность

NOCT
2.8%
DIA
18.4%

Коммунальные услуги

NOCT
1.4%
DIA

-

Сырьевые материалы

NOCT
1.2%
DIA
4.0%

Энергетика

NOCT
0.6%
DIA
2.4%

Финансовые услуги

NOCT
0.2%
DIA
27.2%

Недвижимость

NOCT
0.1%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с NVDANOCT с SPYNOCT с BRK-BNOCT с IETCNOCT с FNGSNOCT с BLOKNOCT с CIBR
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

NOCT vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.76

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.57

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.18

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

8.42

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.49

+0.52

Просадки

Сравнение просадок NOCT и DIA

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCTDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-51.87%

+35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-9.76%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-15.95%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-20.76%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.13%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.14%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.52%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и DIA

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) составляет 1.01%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCTDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.97%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

9.28%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

12.10%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

14.78%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

17.53%

-6.34%

Сравнение комиссий NOCT и DIA

NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и DIA

NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOCT and DIA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to NOCT (1.01%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs DIA's -51.87%.

On 5-year performance, NOCT leads with 10.46% vs 9.76% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, NOCT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOCT has performed better with a 10.46% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.79% for NOCT.

DIA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for NOCT.

NOCT is categorized as Defined Outcome, while DIA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 0.16% for DIA.

NOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOCT и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор