PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOC с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.91% соответственно.

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.44%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between NOC and XLE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.31

The correlation between NOC and XLE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NOC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOCXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.82

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.40

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.10

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

8.63

-7.62

NOC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и XLE

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-71.26%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-12.05%

-19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-20.14%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-26.04%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-66.81%

+30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.03%

-8.01%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-17.97%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

4.32%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и XLE

Northrop Grumman Corporation (NOC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.39% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.26%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

16.79%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

20.57%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

26.05%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

29.58%

-4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и XLE

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

NOC and XLE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (7.39%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор