Сравнение NOC с T
NOC (Northrop Grumman Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.53% против 3.33% соответственно.
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам NOC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between NOC and T is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between NOC and T shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOC:
$31.95
T:
$3.04
NOC:
17.22
T:
7.74
NOC:
2.54
T:
0.32
NOC:
1.86
T:
1.35
NOC:
$42.37B
T:
$125.65B
NOC:
$8.69B
T:
$105.41B
NOC:
$7.50B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. T — Ранг доходности на риск
NOC
T
Сравнение NOC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.59 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.22 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и T
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -64.15% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -21.87% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -21.87% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -32.01% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -42.35% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.03% | -18.12% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -15.72% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 10.64% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и T
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.39%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.21% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 17.80% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 22.13% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 24.01% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 23.73% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и T
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOC and T have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs T's -64.15%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор