PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOC с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NOC и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.53% против 3.33% соответственно.


NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.44%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation
-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between NOC and T is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.25

The correlation between NOC and T shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NOC:

$31.95

T:

$3.04

Коэффициент P/E

NOC:

17.22

T:

7.74

Коэффициент PEG

NOC:

2.54

T:

0.32

Коэффициент P/S

NOC:

1.86

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northrop Grumman Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

NOC vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.59

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-1.22

+2.24

NOC vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и T

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-64.15%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-21.87%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-21.87%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-32.01%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-42.35%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.03%

-18.12%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-15.72%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

10.64%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и T

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.39%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.21%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

17.80%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

22.13%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

24.01%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

23.73%

+1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и T

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
9.88B
33.47B
(NOC) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


NOC and T have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs T's -64.15%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор