Сравнение NOC с IXN
NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, NOC returned 11.12%/yr vs 25.57%/yr for IXN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 11.12% против 25.57% соответственно.
NOC
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 11.12%
IXN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 41.72%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам NOC и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -7.04% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
IXN iShares Global Tech ETF | 41.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between NOC and IXN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between NOC and IXN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. IXN — Ранг доходности на риск
NOC
IXN
Сравнение NOC c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOC | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.54 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 5.43 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 18.73 | -17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOC | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 3.41 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.94 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.05 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NOC и IXN
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -55.67% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -13.80% | -17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -25.55% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -36.30% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -36.30% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.20% | -1.00% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -11.27% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 3.99% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и IXN
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.34%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.95% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 17.85% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.20% | 21.98% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 24.84% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 24.40% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и IXN
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности IXN в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.74% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.79% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
NOC and IXN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (7.95%) compared to NOC (6.34%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор